招生状态：招生中
开课时间：2024-4-20
课时安排：7周在线小组科研+5周论文辅导，教授全程参与
适合专业
精算数学、应用数学、金融投资、量化金融、等相关专业以及希望深入学习资本市场知识的学生；拥有良好数学基础，有概率统计、微积分和线性代数基础的学生优先。
建议选修: 高等数学微积分与应用。
项目收获
1. 7周在线小组科研学习+5周论文指导学习 共125课时
2. 学术报告
3. 优秀学员获主导师Reference Letter
4. EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等级别索引国际会议全文投递与发表指导（可用于申请）
5. 结业证书
6. 成绩单
项目介绍
本项目主要通过精算和数理统计等应用数学方式对股权投资策略、固定收益投资、金融衍生品等金融投机进行量化分析，重点讲授对当下投资决策产生重大影响的两大理论——资本资产定价模型（CAPM）和现代投资组合理论（Modern Portfolio Theory）。
最终学生将以小组为单位，制定投资策略，并把这些策略推荐给“潜在投资者”。课程内容将包括货币市场和资本市场的分析、风险资产的资本配置，包括风险厌恶的概念、风险规避和效用、风险资产和无风险资产之间的分配。
同时导师也会阐述多元投资和相对于的风险组合量化分析，投资杠杆分析和风险资产的最优配置，也包括两种风险资产的投资组合以及股票、债券和票据之间的分配。另外，教授将对行为金融和其相关的技术分析进行阐述。
最后课程将会详细阐述金融衍生品的投资风险和定价模型分析，包括期权期货等主流金融工具。尽管所使用的教科书是经典的MBA/CFA教材，但我们将更加强调实证金融（大量使用彭博专业数据）和上述科目的应用数学/量化分析方法来为学生更加深入的研究金融市场的投资组合。
项目大纲
金融资产类别和金融工具分析
风险资产的资本配置和多元化投资
CAMP模型和指数模型的深度研究
套利定价模型和风险收益的多因素模型
金融衍生品：期权期货市场
期权定价分析与研究
项目回顾和成果展示
论文辅导
导师介绍
Alexei哥伦比亚大学正教授
Alexei教授现任职于哥伦比亚大学，教授财务价格分析中的数学方法、资本市场和投资等课程，拥有普林斯顿大学应用与计算数学硕士及博士学位，是Systematic Alpha Management LLC (SAM）公司研究主管及合伙人。研究成果广受业界认可，曾发表多篇论文于International Journal of Theoretical and Applied Finance、World Scientific等业内知名学术期刊中。
