金融经济学科研项目回顾：经济数据与金融市场趋势的预测研究---基于动态统计建模和时间序列AR\MA\ARMA模型

本期项目回顾

我们将带你“云体验”为期七周的线上科研项目，跟随大牛教授学习，在博士导师的辅导下，完成科研课题并撰写科研论文的全过程。

本期课题：

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#01 项目介绍

·适合年级 (Grade): 大学生及以上

·适合专业 (Major): 本科阶段就读于美国Top50/英国Top10/其他地区大学（QS-Top150），参考学校列表：https://shimo.im/docx/VYt6PXphKchpQ6jv/ 《菁英班学生院校列表-大学》； GPA3.5分以上，托福90分以上，雅思6.5以上；

项目介绍：

本项目将向学生介绍时间序列分析的基本方法和模型，以及在经济学、金融学和公共卫生领域的应用。利用多阶段指数平滑，重要的趋势和季节性模型得到了更好的发展和应用。项目中介绍了用于固定时间序列（自回归、移动平均线）的 Box-Jenkins 模型，包括估计、顺序选择和预测方法。学生们将从互联网上收集现实世界的时间序列数据，并使用项目中涵盖的方法进行分析。

项目大纲：

·时间序列分析导论 Introduction to Time Series Analysis

·时间序列模型;金融时间序列 Simple Time Series Models; financial time series

·预估噪声序列的时间序列相关性检验固定的流程 Testing estimated noise sequences for time series dependence; stationary processes

·回归(AR)、移动平均(MA)和ARMA模型；模型选择和预测 Auto-regression (AR), moving average (MA), and ARMA models；model selection and forecasting

·学术研讨1 Final Project Phase I

·学术研讨1 Final Project Phase II

·项目回顾和成果展示 Program Review and Presentation

·论文辅导Project Deliverables Tutoring

#02 导师介绍

导师：Peter

麻省理工学院 (MIT)终身教职

Peter导师以优异成绩获得哈佛大学(Harvard University)应用数学学士学位，并当选为Phi Beta Kappa Alpha Chapter的成员。后续他攻读统计学硕士学位，并获得了伦敦大学帝国理工学院(University of London)的硕士学位和文凭，以及加州大学伯克利分校(University of California Berkeley)的博士学位。

在哈佛大学担任统计学教授期间，他获得了美国国家科学基金会的博士后数学科学研究奖学金。随后，他成为麻省理工学院斯隆管理学院(MIT Sloan School of Management)的教授，并晋升为管理科学终身教授。

#03 项目进行中

导师、副导师与助教的教学以及班主任的全程陪伴，充分保证学员的项目学习过程以及体验，提高项目学习的效果。

课堂截图

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