Rick
学校:
黑龙江省实验中学
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华威大学morse/曼彻斯特大学 金融数学
参与项目:
投资与金融市场专题:金牌资产管理师的投资利器---股票基金和衍生品的最优理财组合与风险管理研究【高中组】
#1、为什么做这个科研项目?
我自己在很早的时候就明确了未来想要就读的专业,对金融数学、量化这一方向有很大的兴趣。最开始想做科研的动机主要是想丰富自己的课外活动,为自己的Personal Statement找素材。
同时做科研也是一个很难得的机会,可以去了解自己喜欢专业的具体内容、并且进行实战演练(我们项目的final project是通过分析给定的几家公司近十年内的股价数据,从而找到最优的投资组合)。
我是在老师的引荐下得知了机构的科研项目,刚好项目主题是我感兴趣的量化方向,项目产出的独立一作论文也很吸引我,时间也可以匹配的上,于是就选择了Alexei教授的课题。
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Instructor Introduction
导师介绍
Alexei导师现任职于哥伦比亚大学,教授财务价格分析中的数学方法、资本市场和投资等课程,拥有普林斯顿大学应用与计算数学硕士及博士学位,是Systematic Alpha Management LLC (SAM)公司研究主管及合伙人。
导师研究成果广受业界认可,曾发表多篇论文于International Journal of Theoretical and Applied Finance、World Scientific等业内知名学术期刊中。Alexei教授目前是达索系统公司的物理开发高级专家和哥伦比亚大学数学系的兼职正教授。从2000年到2019年,他是Systematic Alpha Management, LLC的研究主管和投资组合经理。
在共同创立SAM之前,Alexei博士曾在Wexford Management(定量分析师,期权定价和交易)、BNP Paribas(专有交易员,全球固定收入期货定量交易)、TrendLogic Associates(研究助理总监,全球期货和股票策略)工作。在他的科学和金融职业生涯中,导师的很多工作成果被发表在主要的物理和金融期刊上。
#2、参与集思课题的感受?
首先以量化为主题的项目肯定简单不了,我记得我们的课题是分为大学组和高中组,难度上是真的让人做完头都大了,不过,付出和回报当然是成正比的,至少我自己啃完整个课题下来对整个金融市场和量化的工作原理有一个较深刻的认识了。
除项目本身之外,最让我暖心的是集思的老师们。课题开始前就收到了班班的warm letter~后面写论文的时候论文老师也耐心的解答我每个问题,一遍遍帮我修改格式!当然少不了我们美丽的论文班班,也一直在backup我!
#3、科研中你印象深刻的事情
印象最深的当然是fianl presentation的时候!我们的课题难度较大,当然final也很打脑壳的。我负责全部的计算,每天不知天地为何物的钻进excel里…最后一周的时间里面先复习了前五周mentor session讲过的全部内容,先sort历史数据按月、周、日,然后绘图、adjust non-Gaussian effect,找到两个模型的输入、对应公式…用solvertable跑数据…求标准方差和夏普率…anyway 临pre前最后一天总算搞完了。
Presentation的汇报也是我负责的,总之过程很痛苦(永远忘不掉),但是结果是好的!最后pre的时候教授发现很多组都没有adjust non-Gaussian effect直接跑了模型,我们组是最后汇报的,教授看到我有adjust直呼magic!还把我比作蝙蝠侠,save the whole group 4~开心!
#4、这次科研经历遇到的困难
遇到的难题太多了,我们课题就是离不开一个字,难!当时做这个课题的我还没学过统计课程,对于里面的回归…方差…covariance真的是一无所知…作业也是错误百出…不过好在我们的Ta有在耐心给我解答这些疑问,每周的Office hour才是我的救命课!
#5、参加科研项目对申请/目前学习的帮助
完整跟下来这个课题最大的感受就是,对整个金融市场和量化分析员的工作内容有了大概了解(量化真的好坐牢)。对我的ps书写或者面试都有非常大的帮助(在课程结束之后我也看了很多遍项目中记的笔记和教授的ppt)。除此之外,基于上课学到的内容我也修改了申请的选校(专业),把路走得更宽了。
#6、评价一下你的助教和班主任
Alexei教授真的很有趣!从我们第一次在课上见到他幽默的开场白我就知道,接下来的课程应该不会太无聊(虽然量化还是很枯燥的hh)。
对于集思的老师们我前面已经提到很多了,但最想说的还是我的论文导师。因为之前没有写过论文,对这些格式什么的都不是很清晰,张老师带我从破题开始,一步步完成我的第一篇论文。通过我们课上的交谈真的获得了很多启发,有论文写作的思路,还有我自己的职业规划等,真的很感谢张老师对我的帮助!
#7、给正在准备申请的同学一些建议
建议的话其实最想说的是,大家一定要对自己选择的专业方向有所了解、懂得这个专业到底是做什么的,还有明确自己的兴趣,其实这些都是软实力提升,打破信息差也是一种优势。多多参加课外活动,科研、竞赛等,多了解、多看,路才能走宽!