金融学课题：解构量化投资策略中的金融数学应用---利用数学回测和均值回归构建趋势跟踪模型与投资交易策略

金融学是现代经济的产物，它是研究价值判断和价值规律的学科，其学术领域包括银行学、证券、保险学、信托学，可将金融学分为微观金融学、宏观金融学。传统的金融学研究领域大致有两个方向：宏观层面的金融市场运行理论和微观层面的公司投资理论。

申请金融学专业什么背景最受名校青睐？

以伦敦政治经济学院为例，申请该校金融学硕士，需获得英国大学学士学位或海外同等学位。申请人要有金融相关背景，如会计、经济学、商科、数学等，如果还有相关的工作经验更有优势。平均成绩需达85%以上，GMAT650分。语言方面，托福100分，雅思7.0分。

机构针对想申请金融学/金融数学/量化金融等热门专业的同学，专门开设了适用于升学党的背景提升科研项目，参与研究前沿课题，让学生不仅可以获得申请所需相关学术经验，还可以积累一段言之有物的实战经历，增强名校申请竞争力！

🏫课题名称：金融学课题：解构量化投资策略中的金融数学应用---利用数学回测和均值回归构建趋势跟踪模型与投资交易策略

📅开课时间：2024-01-12

📚涉及专业：金融学、金融数学、量化金融

👫招生对象：高中生、大学生

🔢班级人数：15人左右

授课教授：帝国理工学院终身正教授

Johannes导师目前任职于帝国理工学院金融数学专业并且担任该专业的学科主任职务。同时作为项目主任，负责CFM-Imperial Institute of Quantitative Finance项目的发展工作。该项目是由帝国理工学院与CFM公司共同组建，旨在以促进跨学科研究为目标，专注研究金融市场的复杂性和定量建模以及金融风险的管理。

在帝国理工任教之前，曾在卡内基梅隆大学和苏黎世联邦理工学院任教。卡内基梅隆大学的量化金融专业常年居全美前三，苏黎世联邦理工学院更是享誉世界的顶级理工科大学，也是爱因斯坦的母校，2022年QS全球第8位。得益于他精湛的教学水平，Johannes的学生在不同的行业都取得了显著的成就。其中他的中国学生Fei以优异的学术成果斩获美国哥伦比亚大学的助理教授职位，另一位中国学生Ren通过重重筛选获得了瑞士信贷（世界500强）的高级职位。

毫不夸张的说，Johannes导师是金融数学专业最具权威的教授之一。 Johannes 的研究兴趣集中在数学金融、随机过程和随机优化问题。他在相关专业期刊发文40余篇，其中包括金融数学专业的顶级期刊《Mathematical Finance》《SIAM Journal on Financial Mathematics》等。同时，导师更是多个顶级期刊的副主编，其中包括 《Annals of Applied Probability》, 《Applied Mathematical Finance》, 《Frontiers of Mathematical Finance》, 《the International Journal of Theoretical and Applied Finance》和 《Mathematics and Financial Economics》。Johannes教授出版了多部著作，其中数本被多次翻印重发，包括2022年最新的《A Leland Model for Delta Hedging in Central Risk Books》和2021年重印的《Closed-Loop Nash Competition for Liquidity》等。

导师部分简历

导师部分论作

科研要点：本课程是量化金融投资管理的核心课程。我们将首先分析现有的交易策略量化评估方法，包括针对交易策略本身的评估和相对基准整体市场的评估。然后，我们将转向如何通过使用历史和模拟数据对交易策略进行回溯测试来调整交易策略，并讨论如何避免常见的陷阱，如前瞻性偏差和数据挖掘。这些方法都会通过实践中经常使用的一些交易策略中加以说明和引证。

从被动指数跟踪作为基准开始，我们将讨论系统因素，如“价值”(市场价格与“基础价值”估值的比较)、“动量”(对均值回归趋势的押注)和“规模”(小公司和大公司业绩的系统差异)。同时，我们将讨论有多少交易策略通过提供“流动性”而获得溢价，例如一些本无法实现的独立交易通过附带交易方式进而实现收益。

这些工具和概念将在课程的项目部分进一步发展，学生将使用真实的数据自行实施和测试交易策略。成功完成课程后，学生将能够分析和设计一系列典型的交易策略。

适合人群：

✅ 对金融学、金融数学、量化金融等感兴趣的学生

✅ 未来希望在金融学专业发展的学生

✅ 想要学习论文写作，锻炼学术语言的使用及提升学术能力的学生

✅ 有意愿从事科研实践，产出学术科研报告和论文成果的学生

✅ 希望在该领域深入研究，培养学术思维，提升学术背景软实力的学生

项目安排：

1 项目周期：

7周在线小组科研学习+5周不限时论文指导学习 共125课时

2 课题大纲：

• Alpha和Beta策略-线性因子模型
• 风险回报措施-回溯测试
• 投资组合解构
• 量化交易策略实践分析
• 学术研讨1：教授与各组学生探讨并评估个性化研究课题可行性，帮助学生明晰后续科研思路
• 学术研讨2：教授将根据各组进度进行个性化指导，确保学生优质的终期课题产出
• 项目成果展示

项目产出：

● 推荐信

科研项目推荐信

优秀学员可获名校教授EDU推荐信

● 论文发表

论文写作和发表辅导：

EI/CPCI等同等级别索引国际会议全文投递与发表指导（可用于申请）

参加国际学术会议（鼓励学生实地或远程）

● 科研项目材料

科研结业证书

学术报告

教授评价表/信

助力申请：

参加科研项目之前：履历上没有深度经历

🈶科研项目之后：丰富履历，提高升学、求职成功概率

参加科研项目之前：申请文书陈词滥调

🈶科研项目之后：积累高含金量文书素材，打造个性化申请故事，展现背景软实力

参加科研项目之前：适应不了名校学习节奏

🈶科研项目之后：夯实基础，以丰富的经验和前沿的思维快人一步

学员案例：

T同学 乔治华盛顿大学  GPA：3.54

参加科研项目：商业分析专题：大数据商业实战案例分析

获得约翰霍普金斯大学金融学硕士offer

W同学 武汉某国际高中  雅思：6.5

参加科研项目：财务管理与会计专题：上市公司会计信息披露的监管与治理

获得爱丁堡大学会计与金融专业本科offer

看完了科研项目介绍和学员案例

最后来介绍一下金融学就业方向和院校排名

希望能给准备升学的你以参考：

机构就业方向

金融学专业就业前景广阔，毕业生可在银行业的相关岗位、保险行业相关岗位、证券行业相关岗位、基金行业相关岗位、大宗商品、信贷及资管行业相关岗位等工作。也有通过公务员考试，进入国家银行、银保监会、证监会、税务局、社保机构等国家机关及事业单位。

院校排名机构

1. 哈佛大学 United States

2. 麻省理工学院 United States

3. 斯坦福大学 United States

4. 牛津大学 United Kingdom

5. 芝加哥大学 United States

6. 剑桥大学 United Kingdom

7. 伦敦政治经济学院 United Kingdom

8. 宾夕法尼亚大学 United States

9. 加州大学伯克利分校 United States

10. 纽约大学 United States