金融学科研课题：量化投资模型与金融工程综合研究---以股权估值、期权定价和期货市场风险预测

金融工程是以现代金融活动为研究对象，以金融创新为核心，综合运用以数理分析为中心的现代金融理论、工具、技术与方法，创造性地解决金融问题的一门新兴金融学科，具有较强的应用性与技术性。

申请金融工程专业什么背景最受名校青睐？

以加州大学伯克利分校为例，申请该校金融工程硕士，需要正规大学本科毕业并取得学士学位。申请人要有金融、经济学或统计学、数学、计算机科学背景，GPA不得低于3.5，需要提交GRE成绩。语言方面，托福要求100分，雅思7.0分。

机构针对想申请金融工程/量化金融/金融学等热门专业的同学，专门开设了适用于升学党的背景提升科研项目，参与研究前沿课题，让学生不仅可以获得申请所需相关学术经验，还可以积累一段言之有物的实战经历，增强名校申请竞争力！

🏫课题名称：金融学课题：量化投资模型与金融工程综合研究---以股权估值、期权定价和期货市场风险预测

📅开课时间：2024-03-09

📚涉及专业：金融工程、量化金融、金融学

👫招生对象：大学生及以上

🔢班级人数：15人左右

授课教授：纽约大学正教授

David导师现任纽约大学金融工程正教授并兼任金工系主任，在金融产品设计、衍生品、风险管理和金融分析方面具有丰富的工作经验。纽大金融工程自2016年Peter Carr接手系主任以来，华丽转身成金融工程性价比之王，如今已经稳坐业界标杆的地位。Peter更是在2016年底引入了著名的金工专业教授David Shimiko，他曾在哈佛大学和南加州大学执教，更是Peter主任的多年挚友, David的加入一度快速提升了NYU金融工程的水平，广受好评。

David导师在加入纽约大学前，曾执教于哈佛大学商学院与南加州大学商学院，在哈佛大学执教期间，得益于他独特的教学思维，多次被学生评选为优秀教师。David教授的学术底蕴极其深厚，曾在多个知名金工期刊发表论文，例如《Journal of Finance》和《Journal of Futures Markets》等。同时，导师编撰了诸多金工专业的教材和书籍，并多所学校收录重印，例如《Market Risk Management》《Credit Risk Management》《Credit Risk: Models and Management》和《The Innovative Investor》等。

David导师的能力不单单体现在学术研究和教学方面，在来到NYU之前，导师在多家顶级投资金融公司工作，并且成立了自己的金融投资公司。导师曾在顶级投行JP Morgan负责衍生品业务，作为项目部门的首席负责人，为大宗商品客户和投资基金提供衍生品合约结构与投资策略方面的建议。在JP摩根任职期间，导师更是发表了多篇业内知名的文章，例如《Divorce and derivatives》，《Calling a trade a trade》等，他的这些文章被数次引用，在业内家喻户晓。导师也曾任美国信孚银行（现德意志银行，世界500强）风险管理咨询部门的总负责人。

导师部分简历

导师部分论作

科研要点：该项目重点分析金融资本的量化投资和风险管理研究，面向对于金融工程感兴趣的学生。本项目将给学生提供一个全面的估值框架，适用于贴现现金流、债券和固定收益产品、公司证券、远期合约(包括期货)和期权。作为一门资本量化的核心课程，它为高级估值、公司金融、投资、衍生品和交易等研究方向提供了坚实和广泛的基础。

估值是评定一项资产当时价值的过程，公司估值着眼于公司本身，对公司的内在价值进行评估。通过使用三个财务报表进行建模、分析、估值，从而计算出公司产品业务状况与市场实际价值，可以指导企业进行投资或融资，了解企业自身内在价值。

项目为金融工程核心，主要面向金融工程、金融学、会计学等专业的学生，旨在帮助学生将金融估值技巧应用到实践。学生将学习核心估值模型，学习使用数据可视化模拟运算功能，对债券、固定收益产品、公司证券、远期合约（包括期货）和期权进行量化分析。

导师将带领学生深入剖析现代投资理论，关注并解决金融从业者面临的现实问题，为今后学习高阶金融工程专业课程（风险管理、公司财务管理、高级现代投资理论、衍生品交易等）打下坚实基础。

适合人群：

✅对金融工程、量化金融、金融学等感兴趣的学生

✅未来希望在金融工程专业发展的学生

✅想要学习论文写作，锻炼学术语言的使用及提升学术能力的学生

✅有意愿从事科研实践，产出学术科研报告和论文成果的学生

✅希望在该领域深入研究，培养学术思维，提升学术背景软实力的学生

项目安排：

1项目周期：

7周在线小组科研学习+5周不限时论文指导学习 共125课时

2课题大纲：

• 现金流估值与债券估值（包括比特币和贵金属）
• 股权估值研究
• 期货/远期合约金融衍生品市场
• 期权期货衍生品
• 项目回顾与成果展示
• 论文辅导

项目产出：

●推荐信

科研项目推荐信

优秀学员可获名校教授EDU推荐信

●论文发表

论文写作和发表辅导：

EI/CPCI等同等级别索引国际会议全文投递与发表指导（可用于申请）

参加国际学术会议（鼓励学生实地或远程）

●科研项目材料

科研结业证书

学术报告

教授评价表/信

助力申请：

参加科研项目之前：履历上没有深度经历

🈶科研项目之后：丰富履历，提高升学、求职成功概率

参加科研项目之前：申请文书陈词滥调

🈶科研项目之后：积累高含金量文书素材，打造个性化申请故事，展现背景软实力

参加科研项目之前：适应不了名校学习节奏

🈶科研项目之后：夯实基础，以丰富的经验和前沿的思维快人一步

学员案例：

D同学浙江大学

参加科研项目：金融工程与数据分析

获得哥伦比亚大学金融工程专业研究生offer

T同学乔治华盛顿大学 GPA：3.54

参加科研项目：商业分析专题：大数据商业实战案例分析

获得约翰霍普金斯大学金融学硕士offer

看完了科研项目介绍和学员案例

最后来介绍一下金融工程就业方向和院校排名

希望能给准备升学的你以参考：

机构就业方向

金融工程毕业生就业前景广阔，主要以金融行业为主，例如证券、基金、银行和金融科技企业的金融工程与金融创新部门。另外，也有通过公务员考试，进入国家银行、银保监会、证监会、税务局、社保机构等国家机关及事业单位。

院校排名机构

1.哈佛大学 United States

2.麻省理工学院 United States

3.斯坦福大学 United States

4.牛津大学 United Kingdom

5.芝加哥大学 United States

6.剑桥大学 United Kingdom

7.伦敦政治经济学院 United Kingdom

8.宾夕法尼亚大学 United States

9.加州大学伯克利分校 United States

10.纽约大学 United States